Скользящая средняя, или как ее еще называют, Moving Average (МА) – это трейдинговый индикатор, который располагается следующим за движением цены. Далее описана их необходимость в трейдинге и особенности применения разных видов скользящих средних в торговой стратегии. Но среди самых простых, полезных, безопасных и распространенных индикаторов в трейдинге выделяют скользящие средние. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.
Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах.
Индикатор скользящая средняя — таймфрейм
Мы советуем начинающим трейдерам использовать скользящие средние в качестве дополнительного индикатора. Мы создали торговые системы для каждого типа и сравнили их результаты с результатами простой скользящей средней. Эта торговая система будет исполнять те же самые ордера на покупку и продажу на основе пересечения, но на этот раз это будет пересечение цены и индикатора DEMA. Этот индикатор можно использовать для определения тренда или поворотных точек тренда путем определения положения цен относительно этого скользящего среднего. Пришло время создать торговую систему, которая сможет исполнять ордера на покупку и продажу на основе пересечения цены закрытия и индикатора AMA.
Скользящая средняя – полное руководство по использованию
Если цена находится выше 20 EMA — значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде. Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов.
Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать скользящая торговая система (стс) из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке.
Особенности торгов на скользящих средних, с примерами
Скользящие средние в скальпинге отличаются реализацией большого числа сделок. В итоге, он поймет, какой период для него является самым оптимальным, по персональной стратегии. Чем он меньше, тем чувствительнее и точнее в подаче сигналов скользящая средняя. Параметры индикаторов можно настроить по желанию пользователя.
С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены. Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило.
Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне.
Благодаря линейно-взвешенной и сглаженной скользящим средним можно выровнять значимость цен за конкретный расчетный период. В этом случае, получается узнать точную рыночную ситуацию в конкретном периоде. EMA – самый часто применяемый вид скользящей средней в трейдинге.
Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?
Общее среди всех их то, что в основе каждой лежит определение тренда, реализованное при помощи скользящих средних в той или иной реализации. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США.
- Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда.
- Этот трендовый индикатор исходит из того, что рыночные цены являются фрактальными.
- Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки.
Что такое 200 дневная скользящая средняя?
Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.
Системы на скользящих средних: живы ли еще «машки»?
- Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.
- Выйти следует, когда удастся достичь показателя цены EMA (21).
- Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.
- В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.
- Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене.
- Пользователь осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.
Снижение ее приводит к тому, что СС банально следует за ценой не отображая трендов. Если цена пересекает СС снизу вверх — ориентироваться нужно на покупку, если сверху вниз — на продажу. Установите ее с переменной 25 на часовой график и на истории невооруженным глазом будут видны точки открытия сделок. В трейдинге период отображения графика имеет важную роль, поскольку на него ориентируются торговые стратегии и роботы. Индикатор скользящая средняя присутствует в любом торговом терминале в качестве базового инструмента.
Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли.
Поскольку на фондовом рынке гораздо большее значение имеют именно скользящие средние, то стоит разобраться в этом вопросе досконально. В данном случае, подойдет индикатор (12) на 5-ти минутном графике. Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Выйти следует, когда удастся достичь показателя цены EMA (21). Возврат к средней – это один из самых нетипичных способов применения инструмента скользящих средних в трейдинге.
В результате образуется линия, показывающая общее настроение рынка в прошлом и позволяющая сделать прогнозы на будущее. Это происходит за счет того, что рынок нередко расположен в широком канале. Если, к примеру, взять фондовый рынок РФ, то можно убедиться, что в данных реалиях работать со скользящими средними в разы сложнее. Предлагается обратить внимание на результаты диагностики, во время применения EMA (200). Следуя логичному алгоритму, выходить из сделки лучше, когда цена ниже.
Отскок от 200 MA
Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.
Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме. Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно?
